Een complex adaptief systeem is een systeem met veel interne en externe interacties die op lange termijn zorgen voor aanpassing en evolutie van het systeem. Lees dit artikel als je wil weten wat een complex adaptief systeem precies is. Hier zijn tien voorbeelden van complexe adaptieve systemen:
- Financiële markten
- Klanten- en leveranciersrelaties in bedrijven
- Politieke systemen en verkiezingen
- Sociale netwerken
- Wereldwijde migratie en demografische bewegingen
- Klimaatsystemen
- Biologische ecosystemen
- Transport- en vervoersystemen
- Stedelijke planning en ontwikkeling
- Technologische innovaties en de adoptie daarvan in de samenleving.
De auteur Nassim Taleb heeft met zijn boeken (De Zwarte Zwaan, Antifragiel, Misleid door toeval, etc) enorm bijgedragen aan de kennis van een groot publiek over de tekortkomingen van wijdverbreide risicomanagement strategieën.
In het tijdschrift Edge heeft hij een artikel gepubliceerd THE FOURTH QUADRANT: A MAP OF THE LIMITS OF STATISTICS.
In dit artikel gaat hij diep in op de eerder genoemde tekortkomingen maar biedt hij ook tools aan die kunnen helpen identificeren of je onder de omstandigheden opereert die een complex adaptief systeem kenmerken.
De belangrijkste tool is deze simpele kaart(het oranje vak noemt hij het vierde kwadrant):
Onder distributie wordt verstaan hoe goed de frequentie van uitkomsten in kaart kan worden gebracht. Het rollen van een dobbelsteen valt in “distribution 1”. Het is namelijk duidelijk dat de uitkomst kan variëren van 1-6. Het resultaat van 2 dobbelstenen valt ook nog onder “distribution 1”. Bij het gooien met twee zeszijdige dobbelstenen wordt het vaakst 7 gegooid en veel minder vaak 12 of 2. Toch is de distributie nog simpel in kaart te brengen en bovendien stabiel.
Evenementen die onder “distribution 2” vallen zijn bijvoorbeeld wereldoorlogen, enorme komeetinslagen en crashes van de aandelenmarkt van 30% of meer. We weten niet wat de kans is dat deze zich voordoen omdat we niet genoeg data hebben en misschien nooit zullen hebben.
De complexiteit van de “payoff” is afhankelijk van de zekerheid waarmee deze te quantificeren is. Als deze erg moeilijk te quantificeren is of inherent open-ended dan is het een complexe of zeer complexe payoff structuur. Zie deze voorbeelden van Taleb:
Als je merkt dat een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld; beleggen) plaatsvindt onder omstandigheden die het in het vierde kwadrant plaatsen dan is zijn werk heel waardevol. Taleb is van mening dat statistische methoden hier slechts voor een vals gevoel van veiligheid zorgen. In een volgend artikel ga ik in op de principes die hij suggereert om hier toch te kunnen opereren.
Taleb heeft een aantal heel interessante boeken geschreven. Ik vind zijn schrijfstijl en manier van doen eerlijk gezegd behoorlijk vervelend (name dropping, shaming, pretentieus). Maar zijn ervaring als wiskundige, optiehandelaar en kennis van de complexiteits theorie maken zijn werk wel bijzonder waardevol qua inhoud. Zijn boeken zijn bovendien bedoeld voor een breed publiek en begrijpelijk voor niet wiskundigen zoals ikzelf. De volgende werken raad ik in het bijzonder aan:
Incerto – De Zwarte Zwaan; zijn bekendste werk dat een wereldwijde bestseller werd dankzij de GFC.
Antifragiel; in dit boek introduceert Taleb het idee van een object (of aandeel) dat baat heeft bij chaos, onstabiliteit of stress.
Misleid door toeval: het eerste boek waar Taleb ingaat op de tekortkomingen van standaard en wijdverbreid risicomanagement en hoe we onszelf voor de gek houden door op statistiek te vertrouwen wanneer dat eigenlijk niet verstandig is.
We nemen deel aan het bol.com affiliate programma daarmee ontvangen we een kleine vergoeding als je via bovenstaande links bij bol koopt. Wil je dat liever niet surf dan direct naar bol.com of ga naar je favoriete boekwinkel natuurlijk.